IA summer school

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Organisée conjointement à la 3ème European Actuarial Journal (EAJ) Conference, l’université d’été de l’Institut des Actuaires se tiendra les 6, 7 et 8 septembre 2016 à l’ISFA – Lyon.

Thèmes abordés :

  • Comportements face aux risques & leurs enjeux
  • Adaptation des modèles aux enjeux et aux nouvelles exigences / normes
  • Machine-learning : Génétique, objects connectés, …

Voir le programme général de l’évènement

Sessions parallèles spécifiques Ecole d’été :

MARDI 6 SEPTEMBRE – 11h-12h30 – PARALLEL SESSION 1 – RISQUE DE MODELE

Beware of the model
De-laroulliereSpeaker : Régis de LAROULLIERE
Délégué Général de l’Institut des Actuaires
Régis de Laroullière is « Délégué Général » of Institut des Actuaires. He began his career with the French Treasury, hold executive positions with UAP, and was CEO of Crédit Foncier de France and Médéric. He is President of the Club des Dirigeants d’Assurances et de Mutuelles. Régis de Laroullière is an actuary and graduated from Ecole Normale Supérieure (Ulm mathematics), Institut d’Etudes Politiques and Ecole Nationale d’Administration.

Résumé : les modèles sont devenus très importants dans les réglementations contemporaines. Ils donnent des informations très utiles qui sont utilisées pour la prise de décision, et influencent les comportements. Mais des différences peuvent émerger entre les modèles et le monde réel, qui est changeant. Des exemples seront donnés. Alors, qu’est-ce qu’un modèle ? Méfions-nous des modèles !

“Incertitude de la valorisation d’un portefeuille collectif” 
pierre-valade-photoSpeaker : Pierre VALADE
AON BENFIELD
Pierre a rejoint Aon Benfield en 2015. il a 14 ans d’expérience en actuariat. Il a été responsable des études et de l’analyse transverse des risques à l’ACPR et responsable de la stratégie des risques, du pilotage et du SCR dans le cadre de l’ORSA de BNP Paribas Cardif. Il est actuaire expert ERM accrédité CERA.

Résumé : La valorisation de portefeuille est une étape critique pour la gestion des risques. L’incertitude sur la valorisation est importante pour les portefeuilles collectifs, présentant peu d’informations. Cette présentation va présenter comment encadrer cette incertitude et une approche d’optimisation de la gestion des risques pour ces portefeuilles.

MARDI 6 SEPTEMBRE – 14h-15h30 – PARALLEL SESSION 2 – RISQUE COMPORTEMENTAL EN ASSURANCE VIE ET NON VIE

Table ronde “Risque comportemental en assurance vie et non vie”
Speakers : Christophe DUTANG, Xavier MILHAUD, Anani OLYMPIO, Khezan SHI

christophe-dutangChristophe DUTANG
Institut du Risque et de l’Assurance, Université du Maine, Le Mans
Christophe Dutang a réalisé des études d’ingénieur (Ensimag 2007) et d’actuaire (ISFA 2011) avant de poursuivre avec une thèse en mathématiques appliquees (ISFA 2012) réalisée en entreprise (AXA group risk management). Ses activités de recherche se concentrent majoritairement sur l’actuariat non vie, en particulier les problématiques de compétitions sur les marchés d’assurance.

Milhaud-photoXavier MILHAUD
ISFA Lyon
Xavier Milhaud est Maître de Conférences à l’ISFA, Université Lyon 1. Il a préalablement travaillé comme professeur assistant à l’ENSAE ParisTech pour la filière actuariat, après avoir fait un doctorat de Mathématiques en convention CIFRE chez AXA Global Life. Ses thématiques de recherche concernent la compréhension du comportement des assurés en assurance vie, et plus particulièrement la construction de lois de rachat et ses aspects structurels et conjoncturels. Il s’intéresse également aux méthodes de clustering et de segmentation par apprentissage statistique ou modélisation mélange pour la prise en compte de l’hétérogénéité des portefeuilles d’assurance. Ses applications sont en général liées à la tarification ou au provisionnement.

ananiAnani OLYMPIO
CNP Assurances
Anani OLYMPIO est Membre Certifié de l’Institut des Actuaires et Actuaire Expert ERM CERA. Il est
Responsable R&D et Data’LabGroupe chez CNP Assurances. Anani est également chargé de cours à l’ISFA et à l’UIR de Rabat.

khezan shiKezhan SHI
AXA Global Direct
Diplômé de l’Ecole Centrale Paris, il est étalement titulaire d’un master en actuariat de l’Université Paris Dauphine. Il a été actuaire tarification chez CCR, consultant chez Prim’Act, et travaille désormais chez Direct Assurance (AXA Global Direct). En parallèle, il est formateur indépendant chez Caritat pour plusieurs formations en Data Science.

MERCREDI 7 SEPTEMBRE – 10h30-12h – PARALLEL SESSION 3 – GESTION DES RISQUES ET REGLEMENTATION PRUDENTIELLE

“L’innovation dans le cadre prudentiel restrictif et contre-intuitif : Quelles techniques pour augmenter l’efficience des modèles ?”
Speakers : Marielle de la SALLE, David MARIUZZA, Benjamin POUDRET

DELASALLE Marielle - 2012Marielle de LA SALLE
ACTUARIS, Actuaire Qualifiée IA –  Responsable Modélisation et Solvabilité 2 du Pôle Prévoyance et Santé
Après un début de carrière à la SCOR où elle a participé à la création du modèle interne de capital de solvabilité puis a occupé le poste de chef de projet des études quantitatives Solvabilité 2, Marielle de la SALLE rejoint ACTUARIS début 2011 en qualité d’adjointe au responsable Solvabilité 2.
Elle apporte alors sa contribution dans l’implémentation de solutions dans le cadre de la mise en œuvre de la directive Solvabilité 2. En 2013 elle est nommée Responsable Modélisation et Solvabilité 2 pour le Pôle Prévoyance et Santé.

MARIUZZA DavidDavid MARIUZZA
ACTUARIS, Actuaire Qualifié IA –  Responsable Modélisation et Solvabilité 2 du Pôle Vie, épargne, retraite

Actuaire diplômé de l’ISFA, David MARIUZZA a rejoint ACTUARIS fin 2009 en qualité d’Actuaire consultant. En 2014 il est nommé Responsable Modélisation et Solvabilité 2 du Pôle Vie – Epargne – Retraite et prend ainsi en charge la mise en œuvre des principaux sujets qui ont à trait à la modélisation, la gestion financière, l’audit des provisions et le générateur de scénarios économiques.

POUDRET Benjamin

Benjamin POUDRET
ACTUARIS, Actuaire Qualifié IA –  Responsable Modélisation, Solvabilité 2 et Provisionnement du Pôle IARD

Diplômé de l’ENSAE, il entre chez  AXA France, où son cursus particulièrement riche lui a permis de développer une grande expertise dans les études de tarification et de rentabilité des produits en assurance non-vie puis dans le domaine de Solvabilité 2 et des modèles internes.
Il rejoint le pôle IARD d’ACTUARIS en 2014 pour apporter sa connaissance approfondie de l’assurance non-vie et de la gestion des risques. Responsable de l’équipe Provisionnement, Benjamin POUDRET est nommé Responsable Modélisation et Solvabilité 2 du Pôle IARD en 2015 en complément de ses fonctions précédentes.

Résumé : Les cadres réglementaires actuels tels que Solvabilité 2 en France ou le Swiss Solvency Test en Suisse contraignent les organismes d’assurance et de réassurance du marché à une norme prudentielle restrictive et parfois inadaptée. Sous Solvabilité 2 en particulier, les modèles internes sont un bon moyen de se rapprocher d’un management des risques précis et innovant. Toutefois ces projets restent rares car coûteux en création, en utilisation et en maintenance. Dans cette optique, le calcul via la Formule Standard demeure la seule option pour la majorité des compagnies devant se soumettre aux textes de l’EIOPA. Cette solution « par défaut », en dépit de s’afficher comme une solution tout-terrain, est assez imprécise, peu malléable, et souvent utilisée telle quelle. Il est d’ailleurs constaté encore aujourd’hui peu d’initiatives allant dans le sens d’une lecture « entre les lignes » de cette formule standard alors que de multiples leviers peuvent être envisagés. En effet, en y regardant de plus près et en confondant la réglementation à certaines pratiques R&D connues (telles que la gestion modulaire, les algorithmes génétiques, les méthodes d’apprentissage ou encore l’analyse de données), il est possible de mettre en place des dispositifs en phase avec la norme, tout en rendant plus efficiente la pratique de cette formule standard. Sans indiquer qu’il s’agit d’une liste exhaustive, nous nous proposons d’aborder à travers des cas pratiques les axes d’efficience suivants : l’organisation des modèles, la manière d’appréhender les hypothèses des modèles, les possibilités de rationalisation du temps de calculs, ainsi que l’appréhension des risques portés et leur pilotage.

“Managing risks in the New Normal”
blaise-bourgeoisSpeaker : Blaise BOURGEOIS
ALLIANZ, Chief Risk Officer
Education: Actuary, ENSAE, DEA of Financial Economics, ESCP
Professional career: ALLIANZ France – Chief Risk Officer (since September 2014), AXA Group – Life Chief Officer (July 2011-July 2014), AXA Group – Head of Life Products Risks – Group Risk Management (March 2009-July 2011), AXA Hedging Services – Head of  Risk Management (January 2008-February 2009), AXA Group – Group Corporate Finance & Treasury (January 2003-December 2007), GOLDMAN SACHS – Equity Derivatives Capital Markets (July 2000-December 2002)

JEUDI 8 SEPTEMBRE – 10h30-12h30 – PARALLEL SESSION 4 – OBJETS CONNECTES, ANALYTICS POUR L’ASSURANCE

“Well, Well, Wellness & Wearables…”
banthorpe-photoSpeaker : Peter BANTHORPE
RGA, Global Head of Research & Development 
Peter Banthorpe is Senior Vice President and Head of Global Research and Development with for RGA Reinsurance Company (RGA). In this role, he leads RGA’s advanced analytics capabilities and U.S. and International experience study units, and oversees RGA’s biometric, and market research and innovation activities worldwide.  Peter is a graduate of Cambridge University and qualified as an actuary in 2003. He is a member of the Institute and Faculty of Actuaries’ (IFoA) CMI Executive Committee and formerly a Director of CMI Limited and chair of the IFoA’s Mortality Research Steering Committee.

Use of external data in the UK personal lines insurance market
Laurent Eckert - Covea
Speaker : Laurent ECKERT
COVEA UK, Chief Risk Officer
Laurent was appointed Chief Risk Officer in October 2012 with responsibility for risk management, compliance and the implementation of Solvency II.
Prior to the formation of Covéa Insurance, Laurent was Head of Solvency II for Covéa International, a position he had held since September 2011.
Laurent has worked in the insurance and reinsurance industry for over 20 years and prior to joining Covéa International held various actuarial and executive roles with French insurers GAN, Groupama and April Group.
Laurent has a Masters in Statistics and Economics from the French Statistics and Economics Agency, a Masters in Mathematics from Paris-La Sorbonne and qualified as a French Actuary in 1994.

JEUDI 8 SEPTEMBRE – 14h-16h – PARALLEL SESSION 5 – MODELES ET ANALYTICS POUR L’ASSURANCE

Cette session est co-organisée par la chaire DAMI

Bilan simplifié pour projections ORSA
frederic-planchet2Speaker : Frédéric PLANCHET
ISFA, laboratoire SAF
Frédéric PLANCHET est docteur en sciences actuarielles de l’université de Lyon et ancien élève de l’École Nationale de la Statistique et de l’Administration Economique (ENSAE). Il est membre de l’Institut des Actuaires. Il est professeur à l’ISFA (Université Lyon 1) et associé au sein du cabinet PRIM’ACT. Ses principaux thèmes de recherche concernent le calcul des valeurs économiques, la construction de scénarios économiques (“risque neutre” et en probabilité historique), la modélisation statistique des données tronquées et censurées (mortalité, arrêt de travail, etc.) ainsi que la construction d’hypothèses best estimate (calculs de provisions, risque de longévité, etc.)

Milhaud-photoMachine learning pour les actuaires
Speaker : Xavier MILHAUD (ISFA)

 

 

 

JEUDI 8 SEPTEMBRE – 16h30-18h – PARALLEL SESSION 6 – MACHINE LEARNING ET ASSURANCE

Cette session est co-organisée par la chaire DAMI

Prévision du comportement des courtiers à l’aide de méthodes machine learning
lesage-photoSpeaker : Laurent LESAGE
APRIL
Laurent Lesage est actuellement étudiant à l’ISFA, dans le cadre d’une double formation avec l’Ecole des Mines de Nancy, école d’ingénieur généraliste. Il travaille actuellement sur son mémoire d’actuaire au sein de l’entreprise April Santé Prévoyance, où il effectue son apprentissage, au service Prévoyance. Intéressé par la data science et les concours liés à cette discipline de type Kaggle, son mémoire d’actuaire porte sur l’utilisation de méthodes d’apprentissage automatique, pour optimiser l’action commerciale d’April auprès de ses courtiers.

Résumé : Avec des milliers de courtiers dans son réseau, l’animation commerciale d’April se doit d’être optimisée. Elle doit notamment être ajustée aux courtiers les plus susceptibles d’arrêter leur collaboration avec April, afin de conserver un maximum d’apporteurs. Cela implique de savoir détecter quels sont ces courtiers ayant des raisons de vouloir stopper toute activité avec April (concurrence, mauvaises relations avec April…).
Cette étude propose des modèles statistiques permettant d’évaluer, pour chaque courtier travaillant avec April, une probabilité de maintien d’activité avec l’entreprise. Ainsi, les commerciaux d’April pourront orienter leur travail de manière à satisfaire ceux ayant les probabilités de maintien les plus faibles. L’approche machine learning a été choisie, car nous recherchons une bonne qualité de prédiction tout en ayant peu d’a priori sur la loi suivie par cette probabilité, la pertinence des variables explicatives incorporées dans le modèle, ou encore les interactions entre ces variables.

Données incomplètes, machine learning
Christian robertSpeaker : Christian ROBERT
ISFA, laboratoire SAF
Christian Robert a obtenu un doctorat en mathématiques appliquées de l’Université Paris Denis Diderot, un Master recherche en finance et statistique, et est ancien élève de l’Ecole Nationale de la Statistique et de l’Administration Economique (ENSAE). Il est actuaire agrégé.
Il est maintenant Professeur des Universités à l’ISFA. Auparavant, il a été Professeur associé à l’ENSAE et Directeur des études du Centre d’Etudes Actuarielles.
Ses principaux domaines de recherche sont la théorie des valeurs extrêmes et la statistique des valeurs extrêmes, la science actuarielle et le Machine learning.

Résumé : Les données d’assurance sont souvent incomplètes. Dans le cas des assurances de personnes, il est fréquent d’avoir des données de survie censurées, voire tronquées. Dans le cas des assurances de type Responsabilité Civile où les montants des sinistres ne sont évalués que très tardivement après leur réalisation, il est nécessaire de calculer des montants de réserve avec une information partielle. Pour proposer de nouveaux produits d’assurance à des clients, il faut réussir à définir leur besoin et leur niveau de risque en ayant observé leur comportement sur d’autres produits. La détection de fraudes en assurance est souvent construite à partir d’algorithmes n’observant qu’un nombre limité d’exemples de fraude avérée.

Inscriptions :
Les participants à l’école d’été de l’Institut des Actuaires bénéficient d’un accès illimité aux session de l’EAJ.

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